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AI主導相場を個人投資家はどう戦うべきか

ここのところ株も為替も相場にAIを実装していると思しきアルゴリズムが登場して相場をリードしていると思われる時間帯がかなり増え始めています。

アルゴリズムだけで動いていたときは、とにかく経済指標などに即時的に反応するのが大きな特徴でしたが、ここへきてAIを実装することで、かなり瞬間的にチャートのパターン認識をしてその中からこの先の動きが最も当てはまりそうなものを探して売買にはめ込んでいく動きをすることから、思わぬ動きをすることもあり、さすがにこの領域では人間がついていくのはかなり難しくなっています。

ただし、チェスや将棋の世界ではすでに完全勝利に近いところまで戦績をアップしているAIも過去のチャートから近似形を探し出すだけではさすがに相場には勝てないようで、分散した投資の中で全体として人より高い利益を生み出すというところまでしか成果挙げられていないようです。

このあたりに人間が裁量トレードで漬け込む隙が残されているようです。

人はこれまでの固定観念を捨ててトレードすべき時代に

裁量トレードの場合には、過去の取引経験やチャートの形状などから総合的に判断して買いで入るのか売りで入るのかを決定するわけですが、非常に高値まで上昇した相場でトレンドがでてもなかなか裁量トレーダーはそれについていかれないのが現実的な状況といえます。

このチャートは昨年の11月からのトランプラリーを52日移動平均ベースのボリンジャーバンドで示していますが、52日という長い日数なので多少間延びしたチャートにはなっていますが、トランプが勝利して相場が上昇してからなんと二週間以上、土日を入れれば三週間近くこのチャートはボリンジャーバンドの+2σの外側をずっとバンドウォークしていたことがわかります。

通常+2σの外側というのは全体で5%ぐらいしか確率がなく、上下に割り振ればたった2.5%の確率ですから普通の感覚のトレーダーなら逆張りのポジションをとってもここから順張りでついていくと簡単には決心できないものです。

しかしAI実装のアルゴリズムは長い時間足から短い時間足までみていてトレンドがでればいきなり順張りでついていくという容赦ないトレードをするようになっていますので、こういう瞬間についていくかどうかが個人投資家のトレードにも非常に大きな影響を与えるようになってきているのです。

もちろんストップロスを置いてまさかのときには離脱しなくてはなりませんが、これまでにないようなこうした相場の動きを恐れない、つまり固定観点をかなり払拭したトレードの仕方を身に着ける必要がでてきていることを強く感じる次第です。

 

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